Sujet du stage : Le stage se déroulera au sein de l'équipe méthodologie des risques de marché, chargée de la validation des modèles de Gaselys (Filiale de GDF Suez et de la Société Générale spécialiste du trading dans le domaine de l'énergie). Le stage portera sur la mise en place d'une librairie Monte Carlo avec fonction d'importance et stratification pour le pricing d'options path-dependent. Le stagiaire mettra son pricer en application dans le cadre de l'estimation d'un risque modèle.
Formation : Ecole d'Ingénieur et/ou DEA/DESS, avec de spécialisation en calcul stochastique, méthodes numériques et programmation (VB, C++). Des notions en finance de l'énergie seraient appréciées.
Dates du stage : Avril–Septembre 2010 Service : Service Gestion des Risques Site : Paris
Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à Marie-Pascale Leonardi par mail.
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