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en finance de marché
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Offres emploi - selby-jennings-london en finance de marché.
1Job IB (London): Senior Quantitative C++ Developer-Exotic Fixed Income. Msc/PhD in Computer Science/Physics/Mathematics. C++, Unix/Linux, STL/Boost, Design Patterns. Strong quantitative/mathematical finance background. 
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2Job bank (London): Retail Basel II Manager. Msc, PhD maths/statistics. At least 5 years experience in the development of risk models in Retail Banking. Ideally, at least 3 years experience in the development of Retail Basel II EL models. 
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3Job bank (London): Exposure Management, Senior Credit Analyst, SVP level-Credit Risk. Experience at AVP/VP level within Exposure Management. Several years experience in a similar role. Solid mathematical skills including probability & statistics. 
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4Job bank (London): FO Commodity Hybrid Quant Analyst. PhD Mathematics/Physics/Financial Engineering. Some previous experience working with Hybrid Commodity products. Pervious industry experience. 
Cliquez ici pour en savoir plus...
5Job IB (London): Associate/VP Quantitative analyst, IR/FX. PhD level in Mathematics, Physics, Financial Engineering. Exceptional mathematical modeling, knowledge of stochastic Calculus, Local volatility. Solid programming ability in C++, JAVA, MATLAB 
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6Job IB (London): VP, FO Quantitative Analytics, Exotic Equity Derivatives. PhD, MSc, DEA in Physics/Mathematics/Financial Engineering. Advanced level: Stochastic Calculus, PDE's, Black Scholes. Experience of Monte Carlo and Binomial tree simulations 
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7Job bank (London): FO Equity & Commodities Derivative Quant Analyst. PhD in Mathematics/any finance related degree. Extensive previous experience working with Equity products &/ Commodities Strong programming skills Experience working with SAB models 
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8Job IB (London): C++ Quant Developer-Long Dated FX/Interest Rates. Msc/Phd computer science/physics/mathematics. Strong background C++ Linux/Unix. Very good mathematical fundamentals: stochastic calculus 
Cliquez ici pour en savoir plus...
9Job IB (London): Market risk manager-FX. Mathematical/Economics background. Outstanding knowledge of FX derivative products. Additional product knowledge across interest rates/insurance. IB experience within FX Market Risk Management. 
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10Job bank (London): Credit Analyst-Credit Risk. Msc in finance/economics. Ideally 2-3 years experience in a capital reporting & analysis role. Investment Banking background. Familiar with ICAAP. Understanding of regulatory framework for bank capital. 
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11Job Financial Institution (London): Quantitative Credit Risk Analyst-Credit Risk. High degree of familiarity with industry practice in counterparty credit risk measurement and management. 
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12Job bank (London): Senior Manager-Quantitative Credit Risk. PhD in Finance, Financial Economics, Econometrics, Mathematical Finance. Strong knowledge of PD/EAD modelling. Strong experience in credit risk modelling & management. 
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13Job IB (London): Senior Quantitative C++ Developer-Exotic Fixed Income. Msc/PhD in Computer Science/Physics/Mathematics. C++, Unix/Linux, STL/Boost, Design Patterns. Strong quantitative/mathematical finance background. 
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14Job IB (London): C++ Risk/Quant Developer-FX & Rates Trading Desk. Strong background in C++ on Linux/Unix. Impressive academic background. Ability to pick up new languages quickly. Very good mathematics. Good communication skills. 
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15Job IB (London): Equity derivatives structuring. Someone with some experience of "secondary research". Ability to present structured product ideas, based on an Asian theme, to European clients. Someone with experience in a client facing experience. 
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16Job IB (London): Leveraged Finance/Structured Finance. From a Leveraged finance background either (loan capital markets, M&A & Debt). Between second year analyst & senior associate. Anyone from a structured finance background. 
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17Job Offer : Job IB (London): Quantitative Derivatives Valuation and Independent Price Verification, VP. PhD, MSc, DEA in Mathematics, Financial Engineering. Experience in financial services/investment derivatives/valuation functions. 
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18Job Broker House (London): FO Equity/Credit Derivatives Quant Analyst. PhD Mathematics/Physics/Financial Engineering. Previous experience working with Equity Exotic, Equity Derivative products/with Credit Derivatives experience. Strong coding skills. 
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19Job bank (London): Commodities Traded Credit Risk Analyst-Credit Risk. Strong Excel and Access skills and ability to use these tools to gain efficiency in daily process. Experience in OpenLink and/or SRA trading systems. Understanding of VBA. 
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20Job IB (London): Multi asset, emerging market structurer. Emerging market, multi asset structuring experience with specific experience in CEEMEA regions. You will need to be experienced in a client relations. 
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